Volgens de legende werden Magdalena-cakejes voor het eerst gemaakt in de regio van Valencia in Spanje. Het verhaal gaat dat een non genaamd Madelena in de 18e eeuw deze cakejes maakte voor pelgrims die naar Santiago de Compostela reisden. Deze pelgrims kwamen uit heel Europa en hadden vaak weinig te eten tijdens hun reis.

De Magdalena-cakejes werden al snel een populaire snack onder de pelgrims vanwege hun zachte textuur en zoete smaak. Het duurde niet lang voordat de bewoners van Valencia ze begonnen te verkopen aan de pelgrims en andere reizigers die door de regio trokken.

Tegenwoordig zijn Magdalena-cakejes een geliefd gebak in heel Spanje en worden ze vaak gegeten bij het ontbijt of bij de koffie. Ze zijn ook populair als tussendoortje voor kinderen en worden vaak in Spanje in kleine papieren cups geserveerd.